Os Jogos da Fenae são o maior evento esportivo entre bancários e um dos maiores que ocorrem no Brasil. São 27 delegações estaduais, formadas por atletas selecionados nas Apcefs. Mais do que uma competição, os Jogos reúnem milhares de empregados da Caixa, entre atletas e torcedores, promovendo a integração cultural e a confraternização entre pessoas de todas as regiões brasileiras.

Realizados a cada dois anos, os Jogos da Fenae tiveram a primeira edição realizada em 1987. As demais ocorreram em Natal/RN (1989), Vitória/ES (1991), Curitiba/PR (1994), Salvador/BA (1998), Belo Horizonte/MG (2004), Blumenau/SC (2006), Brasília/DF (2008), Fortaleza/CE (2010), Vitória/ES (2012), Goiânia/GO (2014), Blumenau/SC (2016) e São Paulo/SP (2018). Neste ano de 2020, os Jogos Fenae serão realizados em duas fases: uma classificatória e outra final. A fase classificatória acontece de 11 a 14 de junho, em Brasília (DF). A fase final será entre os dias 9 e 12 de outubro, com sede ainda a ser definida.